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デルタヘッジ_用語集

      2015/10/30

 -タ行  -, , ,

デルタヘッジ(delta hedge)

デルタヘッジとは?

オプション取引において原資産価格の変化に対するプレミアム(オプション料)の変化をデルタと言います。原資産が100ポイント動いたときに、プレミアムが50ポイント動けば、デルタは0.5となります。デルタの値は0から1の間で表示され、デルタが1に近づくほどオプションプレミアムは原資産の価格変動の影響を大きく受けることになります。そういったデルタを利用して価格変動リスクを回避する手法をデルタヘッジと言います。

 

つまり、オプションと原資産を合わせて売買することによって、原資産価格の変動による損益とオプション価格の変動による損益を相殺することによって、全体の損益をゼロにします。売買時にはオプションのデルタ値を基に、オプションの売買枚数に対応する原資産(もしくは先物)の売買枚数(株数)を決めます。例えば、先物のコール・オプションを10枚売り、その時のデルタ値が0.5であった場合には、先物を5枚(10枚 × 0.5)買い建てて先物価格の変動によるオプション・プレミアムの損益を先物の損益で相殺するします。

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