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裁定取引_用語集

      2015/10/30

 -サ行  -,

裁定取引(arbitrage)

裁定取引とは?

同一の価値を持つ商品の一時的な価格差(歪み)が生じた際に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を出す取引のことで、 リスクを低くしながら利ざやを稼ぐ際に利用する手法のこと。でサヤ取り(鞘取り)とも言います。

 

例えば、同業他社の株などの同じような動きをして、価格差がほぼ一定な物があるとします。特に経営状況は変化してないが、ある日なぜか金利差が広がったとします。特に経営状況は変化してないので、価格差がまた戻るのではないかと予想できます。そこで、割高になったほうを売り、割安になったほうを買い、価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行います。

 

基本的には株価指数等の現物価格と先物価格を利用した取引などが有名ですが、為替・金利・など、さまざまな市場で行うことが出来ます。株では、理論価格よりも高くなっている割高な先物を売却するのと同時に現物を購入することを『裁定買い』と言い、逆を 『裁定売り』と言い、価格差が縮小したら反対売買を行います。裁定取引を積極的に行う市場参加者が増えるほど、市場の歪みが短時間で解消されるため、適正な価格形成に役立っているとも言われます。

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