VAR_用語集
2015/02/23
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VAR(Value at Risk)
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VARとは?
VARとはValue at Riskの略称で、市場リスクを管理する手法のひとつです。金利や為替などが予想とは反対の方向に動いたとき、どれくらいの損失に耐えられるかというのを計測したものになります。例えば、期間を1日、発生する確率を95%と設定して求められたVARが100ドルであるとすれば、このポートフォリオは明日までに100ドルを超える損失を出す可能性は5%となります。逆に言えば、5%は100ドルを超える損失を出す可能性があるわけです。それが許容可能かどうかによって、リスクをコントロールするというです。VARの計算には、ヒストリカル分析アプローチ、分散共分散アプローチなどいくつかの方法があります。
VARは過去のデータから求めた予想変動率を用いるため、継続的なデータを取得できないような商品には不向きであったり、リーマンショックなどの特殊なケースは想定されていません。そのため、異常時におけるリスクは、別途ストレステストなどで把握する必要があります。
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